Nella relazione viene studiato il comportamento nel business cycle di serie macroeconomiche. si utilizza il PIL trimestrale destagionalizzata di un insieme di Paesi per verificare, attraverso un set di test attentamente scelti, se la componente del ciclo economico possa essere modellato attraverso modelli lineari. Lo studio non si basa sulla stima di alcun modello specifico per i dati.

Non linearità nel business cycle

Tasinato, Federico
2019/2020

Abstract

Nella relazione viene studiato il comportamento nel business cycle di serie macroeconomiche. si utilizza il PIL trimestrale destagionalizzata di un insieme di Paesi per verificare, attraverso un set di test attentamente scelti, se la componente del ciclo economico possa essere modellato attraverso modelli lineari. Lo studio non si basa sulla stima di alcun modello specifico per i dati.
2019-06-24
Serie storiche, business cycle, non linearità, test
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Tasinato_Federico.pdf

accesso aperto

Dimensione 781.08 kB
Formato Adobe PDF
781.08 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/23966