Valutazione della presenza di prevedibilità di strumenti azionari: applicazione ai titoli di EURO STOXX 50

L'intento di questo elaborato è osservare possibili variazioni dell'efficienza di mercato analizzando i titoli dell'indice EURO STOXX 50. Si fanno uso principalmente di tre test statistici: il test Augmented Dickey-Fuller verifica la stazionarietà dei log prezzi, il test Ljung-Box osserva eventuali dipendenze seriali nei rendimenti e il test Diebold-Mariano valuta la capacità predittiva dei modelli costruiti. La valutazione viene effettuata sia con un approccio full range sia rolling. Vengono prese in considerazione diverse frequenze, i settori di appartenenza dei titoli, diverse ampiezze delle finestre mobili ed errori di previsione diversi.