L'intento di questo elaborato è osservare possibili variazioni dell'efficienza di mercato analizzando i titoli dell'indice EURO STOXX 50. Si fanno uso principalmente di tre test statistici: il test Augmented Dickey-Fuller verifica la stazionarietà dei log prezzi, il test Ljung-Box osserva eventuali dipendenze seriali nei rendimenti e il test Diebold-Mariano valuta la capacità predittiva dei modelli costruiti. La valutazione viene effettuata sia con un approccio full range sia rolling. Vengono prese in considerazione diverse frequenze, i settori di appartenenza dei titoli, diverse ampiezze delle finestre mobili ed errori di previsione diversi.

Valutazione della presenza di prevedibilità di strumenti azionari: applicazione ai titoli di EURO STOXX 50

STOLNICU, RAUL CATALIN
2022/2023

Abstract

L'intento di questo elaborato è osservare possibili variazioni dell'efficienza di mercato analizzando i titoli dell'indice EURO STOXX 50. Si fanno uso principalmente di tre test statistici: il test Augmented Dickey-Fuller verifica la stazionarietà dei log prezzi, il test Ljung-Box osserva eventuali dipendenze seriali nei rendimenti e il test Diebold-Mariano valuta la capacità predittiva dei modelli costruiti. La valutazione viene effettuata sia con un approccio full range sia rolling. Vengono prese in considerazione diverse frequenze, i settori di appartenenza dei titoli, diverse ampiezze delle finestre mobili ed errori di previsione diversi.
2022
Assessing the presence of predictability in equity instruments: application to EURO STOXX 50 stocks
Prevedibilità
Test statistici
Stima rolling
Capacità predittiva
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