Trasporto ottimo di martingala: il caso discreto

We will determine consistent upper price bounds for exotic options through optimal transport theory and linear programming, assuming that the marginal distributions at the two time points we consider are discrete probability distributions

Mediante la teoria del trasporto ottimo si determineranno gli upper bounds per prezzi di derivati esotici tramite l'utilizzo della programmazione lineare, sotto l'ipotesi di avere distribuzioni di probabilità discrete negli istanti considerati.