I modelli GARCH sono processi eteroschedastici utilizzati nell'analisi delle serie storiche finanziare per la stima della volatilità dei rendimenti. Analisi e confronto, attraverso questi modelli, di alcune serie storiche finanziare nell'arco temporale pre e post covid per trovare il modello che meglio spiega l'andamento reale di tali serie.
Modelli Garch in ottica Risk management: confronto pre e post covid
MANIERO, DAVIDE
2022/2023
Abstract
I modelli GARCH sono processi eteroschedastici utilizzati nell'analisi delle serie storiche finanziare per la stima della volatilità dei rendimenti. Analisi e confronto, attraverso questi modelli, di alcune serie storiche finanziare nell'arco temporale pre e post covid per trovare il modello che meglio spiega l'andamento reale di tali serie.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/58678