I modelli GARCH sono processi eteroschedastici utilizzati nell'analisi delle serie storiche finanziare per la stima della volatilità dei rendimenti. Analisi e confronto, attraverso questi modelli, di alcune serie storiche finanziare nell'arco temporale pre e post covid per trovare il modello che meglio spiega l'andamento reale di tali serie.

Modelli Garch in ottica Risk management: confronto pre e post covid

MANIERO, DAVIDE
2022/2023

Abstract

I modelli GARCH sono processi eteroschedastici utilizzati nell'analisi delle serie storiche finanziare per la stima della volatilità dei rendimenti. Analisi e confronto, attraverso questi modelli, di alcune serie storiche finanziare nell'arco temporale pre e post covid per trovare il modello che meglio spiega l'andamento reale di tali serie.
Dipartimento di Scienze Statistiche
2022
Garch models from a Risk management perspective: pre and post covid comparison
Modelli Garch
Risk management
analisi e confronto
Lauree triennali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/58678