La volatilità realizzata svolge un ruolo molto importante in diversi ambiti finanziari e non solo. In questa tesi sono evidenziate le sue diverse criticità e potenzialità, analizzandole mediante due modelli statistici HAR-RV e EWMA-HAR-RV. Entrambi hanno una struttura tale da elaborare al meglio i dati finanziari come la volatilità realizzata, suddivisa in tre parametri fondamentali: giornaliera, settimanale e mensile. La differenza tra i due modelli sta in una modifica sistematica della struttura del modello HAR-RV creandone uno ponderato esponenzialmente che prende il nome di EWMA-HAR-RV. Verranno riportati numerosi risultati circa la previsione della volatilità realizzata sfruttando il metodo delle Rolling-windows per entrambi i modelli in considerazione.
Previsione della volatilità realizzata nei mercati azionari mediante modelli statistici
VENDRAMINETTO, RICCARDO
2022/2023
Abstract
La volatilità realizzata svolge un ruolo molto importante in diversi ambiti finanziari e non solo. In questa tesi sono evidenziate le sue diverse criticità e potenzialità, analizzandole mediante due modelli statistici HAR-RV e EWMA-HAR-RV. Entrambi hanno una struttura tale da elaborare al meglio i dati finanziari come la volatilità realizzata, suddivisa in tre parametri fondamentali: giornaliera, settimanale e mensile. La differenza tra i due modelli sta in una modifica sistematica della struttura del modello HAR-RV creandone uno ponderato esponenzialmente che prende il nome di EWMA-HAR-RV. Verranno riportati numerosi risultati circa la previsione della volatilità realizzata sfruttando il metodo delle Rolling-windows per entrambi i modelli in considerazione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/58694