Questo lavoro analizza l’integrazione della valutazione ESG (Environmental, Social, Governance) nel pricing di opzioni a tempo discreto. Si utilizza un modello con alberi binomiali, nel caso di rendimenti aritmetici e in quello di rendimenti logaritmici. Il modello viene successivamente applicato a dati reali di mercato per studiare l’impatto dei punteggi ESG sull’evoluzione dei prezzi delle opzioni.

Pricing di opzioni con valutazione ESG a tempo discreto

SIGNORI, BEATRICE
2023/2024

Abstract

Questo lavoro analizza l’integrazione della valutazione ESG (Environmental, Social, Governance) nel pricing di opzioni a tempo discreto. Si utilizza un modello con alberi binomiali, nel caso di rendimenti aritmetici e in quello di rendimenti logaritmici. Il modello viene successivamente applicato a dati reali di mercato per studiare l’impatto dei punteggi ESG sull’evoluzione dei prezzi delle opzioni.
2023
Option pricing with ESG valuation in discrete time
ESG valuation
option pricing
binomial tree
Lauree triennali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/80268