Scaling e dinamiche irreversibili nei mercati finanziari

La tesi indaga l'applicazione di strumenti della meccanica statistica all'analisi dei mercati finanziari, verificando i risultati di un modello teorico che schematizza l'evoluzione dei rendimenti come accoppiamento di un processo stocastico macroscopico e di uno microscopico. Imponendo l'efficienza del mercato e una simmetria di scaling a diverse scale temporali, si mira a riprodurre osservazioni empiriche circa la non-gaussianità, la volatilità e il multiscaling dei momenti. La tesi mira ad esplorare la validità’ di tale modello su serie storiche del Dow Jones Index, prima verificando risultati già noti, poi attualizzando l'analisi e concentrandosi su finestre temporali specifiche, ricercando conclusioni circa la correlazione tra il valore dei parametri del modello e le condizioni macroeconomiche esogene.