Il presente elaborato ha lo scopo di fornire un ulteriore prova empirica di due modelli fondamentali per la determinazione del rendimento di un titolo: il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e l'Arbitrage Pricing Theory (APT). A questo fine analizzeremo approfonditamente l'adeguatezza dei modelli ai titoli che compongono l'indice S&P 500 del mercato azionario USA, per il periodo 2000-2019
CAPM e APT: una verifica empirica sul mercato USA
VETTORE, DARIO
2024/2025
Abstract
Il presente elaborato ha lo scopo di fornire un ulteriore prova empirica di due modelli fondamentali per la determinazione del rendimento di un titolo: il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e l'Arbitrage Pricing Theory (APT). A questo fine analizzeremo approfonditamente l'adeguatezza dei modelli ai titoli che compongono l'indice S&P 500 del mercato azionario USA, per il periodo 2000-2019File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/99011