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MARKET TIMING DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19: UN’ANALISI STATISTICA DELLE PERFORMANCE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EUROPEI
2022/2023 ORINI, STEFANO
Market timing e regressione quantilica: un'applicazione sui mutual fund americani
2018/2019 Parenti, Giulia
Market Timing: analisi empiriche con modelli GARCH e regressione quantilica
2021/2022 DETOGNI, FEDERICO
Mean-variance-liquidity optimization: an empirical investigation in the european market
2020/2021 Marchioro, Marco
Metodi di confronto tra previsioni di densità
2018/2019 Lino, Francesca
Metodi di valutazione aziendale: applicazione del metodo dei multipli alle società Occidental Petroleum Corporation & Southwestern Energy Corporation
2014/2015 Datsing Fosso, Stella Josiane
Metodi Monte Carlo per il pricing di prodotti finanziari strutturati: un'applicazione ai certificati di investimento basati su sottostanti multipli
2021/2022 FRANZOLIN, MATTEO
Misure di performance, stock screening ed allocazione di portafoglio
2011/2012 Zorzi, Nicola Carlo
Model based clustering and asset allocation
2000/2001 Maniero, Stefano
Modelli dinamici e momenti realizzati: uno sviluppo basato sulla serie di Gram-Charlier
2023/2024 SPADETTO, GIANMARCO
Modelli GARCH aumentati con dati in alta frequenza: Heavy e Realized GARCH
2023/2024 GRAVILI, COSIMO MARCO
Modelli Garch in ottica Risk management: confronto pre e post covid
2022/2023 MANIERO, DAVIDE
A Multiplicative Error Model approach for trading volumes including company news and announcements
2016/2017 Zanon, Arianna
Oil price and shale oil rig nexus: an evaluation of oil price resilience
2020/2021 Romaniello, Rocco
On the relevance of higher order co-moments in Portfolio Asset Allocation
2013/2014 Zuin, Christopher
Performance measures: analysing and testing correlation, stability and other features by means of a study of managed portfolios
2018/2019 Bado, Riccardo
Portfolio allocation with higher moments
2009/2010 Solin, Matteo
Portfolio allocation with penalized regression for sparse index tracking
2018/2019 Serra, Luca
Portfolio allocation with risk budgeting: evidence of Equal Risk Contribution portfolio in equity markets
2015/2016 Carando, Emanuele
Portfolio management : performance measurement and feature- based clustering in asset allocation.
2010/2011 Nono, Simplice Aime
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