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Lauree specialistiche 2010 Portfolio management : performance measurement and feature- based clustering in asset allocation. - Nono, Simplice Aime
Lauree magistrali 2018 Portfolio management approaches within a risk budgeting framework: evidence from European markets. - Vanica, Vitalii
Lauree magistrali 2017 Previsione della volatilita realizzata tramite analisi del sentiment e riduzione della dimensionalita di un dataset di news finanziarie - Coccoli, Andrea
Lauree magistrali 2016 Pricing and hedging of a portfolio of options in the presence of stochastic volatility - Laguardia, David
Lauree magistrali 2016 Quantile regression methods in finance: the caviar case - Parmeggiani, Alessandro
Lauree specialistiche 2013 Quantile regression, risk factors, portfolio allocation - Lazzarini, Alessandro
Lauree triennali 2022 RATING ESG ED IL SUO UTILIZZO NELL’ALLOCAZIONE DI PORTAFOGLIO The ESG rating and its use in portfolio allocation IONCOLI, MATTEO
Lauree magistrali 2020 The relation between news releases, price jumps and assets interconnection. - Caselli, Victoria
Lauree specialistiche 2011 Relazione tra rendimenti e volumi nei titoli azionari: il caso IBM - Menin, Federica
Lauree magistrali 2022 Rischio di Mercato e Stima Congiunta di VaR ed ES: un'analisi empirica sull'EURSTOXX600 Market Risk and Joint Estimation of VaR and ES: An Empirical Analysis on the EURSTOXX600 AMADEI, LUCA
Lauree magistrali 2015 Risk Budgeting and Frontier Markets: A Country Risk Indicator Approach For Risk Budgets Design - Piovesan, Alessio
Lauree triennali 2022 Risk budgeting e applicazioni nell'ambito dell'allocazione di portafoglio Risk budgeting and applications in portfolio allocation POZZOBON, RICCARDO
Lauree magistrali 2017 Strategic asset allocation in a low interest rate environment - Guberti, Davide
Lauree magistrali 2023 Studio e Applicazione di Modelli Autoregressivi per Serie Temporali a Valori Matriciali Study and Application of Autoregressive Models for Matrix-Valued Time Series FIUMANÒ, ANDREA
Lauree magistrali 2017 Systemic Risk: Mapping of the Global Financial Network through Linear Granger Causality - Chini, Emanuele
Lauree magistrali 2016 Tactical choices with smart beta approaches: an alternative to cap-weighted allocation - Tolomeo, Stefano
Lauree magistrali 2016 Tactical portfolio choices, alternative asset and the global financial crisis - Soldà, Michela
Lauree magistrali 2020 Tensor regression and the role of assets interconnections in equity pricing - Pierini, Enrico
Lauree magistrali 2023 Teoria dei Valori Estremi con Dati ad Alta Frequenza: Applicazione del Metodo Realized POT al titolo MRK Extreme Value Theory with High-Frequency Data: Application of the Realized POT Method to the MRK Stock SALIERNO, MARTINA
Lauree magistrali 2016 Trading strategies based on moving averages: an empirical application with high frequency data - Bashkurti, Olta
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