Sfoglia per Relatore
Investing for the long run: predictor variables and loss aversion
2013/2014 Porra, Alessandra
Investing for the long run:predictability and loss aversion
2009/2010 Gaiofatto, Elisa
L'allocazione e la gestione del portafoglio: lo stock screening con le misure di performance
2012/2013 Barp, Mirco
L'utilizzo del Tracking Error nell'allocazione di portafoglio: una analisi empirica
2015/2016 Lincetto, Camilla
La finanza comportamentale e l'ordinamento dei fondi comuni: stelle, total returns e loss aversion
2008/2009 Mezzarobba, Erica
La misurazione del rischio con distribuzioni alpha-stabili e modelli GARCH
2021/2022 RIGONI, NICOLÒ
Le strategie smart beta: sono davvero smart? Un'analisi sui mercati europei ed americani
2014/2015 Belluzzo, Emma
L’impatto del Covid sulle performance finanziarie: un raffronto tra diverse strategie di allocazione
2021/2022 FRANZO, GIANMARCO
MARKET TIMING DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19: UN’ANALISI STATISTICA DELLE PERFORMANCE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EUROPEI
2022/2023 ORINI, STEFANO
Market timing e regressione quantilica: un'applicazione sui mutual fund americani
2018/2019 Parenti, Giulia
Market Timing: analisi empiriche con modelli GARCH e regressione quantilica
2021/2022 DETOGNI, FEDERICO
Mean-variance-liquidity optimization: an empirical investigation in the european market
2020/2021 Marchioro, Marco
Metodi di confronto tra previsioni di densità
2018/2019 Lino, Francesca
Metodi di valutazione aziendale: applicazione del metodo dei multipli alle società Occidental Petroleum Corporation & Southwestern Energy Corporation
2014/2015 Datsing Fosso, Stella Josiane
Metodi Monte Carlo per il pricing di prodotti finanziari strutturati: un'applicazione ai certificati di investimento basati su sottostanti multipli
2021/2022 FRANZOLIN, MATTEO
Misure di performance, stock screening ed allocazione di portafoglio
2011/2012 Zorzi, Nicola Carlo
Model based clustering and asset allocation
2000/2001 Maniero, Stefano
Modelli dinamici e momenti realizzati: uno sviluppo basato sulla serie di Gram-Charlier
2023/2024 SPADETTO, GIANMARCO
Modelli Garch in ottica Risk management: confronto pre e post covid
2022/2023 MANIERO, DAVIDE
A Multiplicative Error Model approach for trading volumes including company news and announcements
2016/2017 Zanon, Arianna
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