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Lauree triennali 2022 Arbitrage theory in discrete time markets with bid-ask spread Arbitrage theory in discrete time markets with bid-ask spread TARGON, ALBERTO
Lauree magistrali 2017 Aste nei mercati elettrici: strategie, efficienza ed energie rinnovabili. - Adamo, Gaetano
Lauree triennali 2021 Benchmark approach a tempo discreto: il portafoglio di crescita ottimale (GOP) e applicazioni. Benchmark approach in discrete time: growth optimal portfolio (GOP) and applications. MARANGONI, ALESSANDRO
Lauree magistrali 2023 Carbon default swap - from brownian motion to carbon risk Carbon default swap - from brownian motion to carbon risk ZAZZARON, TOMMASO
Lauree triennali 2020 Condizioni necessarie e sufficienti per equilibri di Nash ed un'applicazione - Albieri, Luca
Lauree magistrali 2017 Dalle stime empiriche dell' indice di Hurst al modello rough fractional stochastic volatility - Broccoletti, Jenny
Lauree triennali 2022 Financial Modeling under Rough and Fractional Stochastic Volatility Financial Modeling under Rough and Fractional Stochastic Volatility DAPPORTO, ANTONIO
Lauree triennali 2020 Game Theory: from strategic form to mixed strategies Game Theory: from strategic form to mixed strategies VELOTTI, FULVIO
Lauree magistrali 2022 GAME-THEORETICAL ANALYSIS OF A GLOBAL AGREEMENT TO HALT DEFORESTATION GAME-THEORETICAL ANALYSIS OF A GLOBAL AGREEMENT TO HALT DEFORESTATION ZIPPO, ILENIA
Lauree triennali 2021 Gestione ottima dei dividendi con iniezione di capitale, a tempo discreto Optimal dividend policy with capital injection in discrete time REGHELIN, TOMASO
Lauree triennali 2022 L’impatto del cavo NordLink sulle emissioni di CO2: un’analisi stocastica The impact of the NordLink cable on CO2 emissions: a stochastic analysis FOGLIO, CAMILLA
Lauree triennali 2022 Modelli (deterministici e stocastici) per la diffusione di malattie infettive a tempo discreto e continuo (Deterministic and stochastic) models for the diffusion of infectious diseases at discrete and continuous time FAZZINI, FRANCESCA
Lauree triennali 2021 Mortality options: analisi della gestione del rischio di mortalità di un assicuratore Mortality options: insurer's mortality risk management BATTISTIN, VALENTINA
Lauree triennali 2017 Moto Browniano frazionario e stima del parametro di Hurst nei modelli a volatilità stocastica - Smorgoni, Sofia
Lauree triennali 2021 Persuasione Bayesiana: modelli e applicazioni Bayesian persuasion: models and applications VOLTAN, NICOLO'
Lauree magistrali 2020 Prezzaggio di opzioni su commodity con manipolazione dei prezzi: tre esempi. Commodity option pricing with price manipulation: three examples. MANCUSO, FILIPPO
Lauree magistrali 2022 Processi di branching e di Hawkes: teoria e applicazione al mercato dell'energia CBI and Hawkes processes: theory and application to power markets STANGHELLINI, ANDREA
Lauree magistrali 2021 SOLVING THE FRACTIONAL DIFFERENTIAL RICCATI EQUATION ARISING FROM THE HESTON MODEL WITH NEURAL NETWORKS AND POWER SERIES EXPANSION SOLVING THE FRACTIONAL DIFFERENTIAL RICCATI EQUATION ARISING FROM THE HESTON MODEL WITH NEURAL NETWORKS AND POWER SERIES EXPANSION HU, NICOLA
Lauree triennali 2022 Stock prices close to the barrier: discrete knock-out options Stock prices close to the barrier: discrete knock-out options LIBERALE, MATTIA
Lauree triennali 2022 Trasporto ottimo di martingala: il caso discreto Martingale optimal transport: the discrete case MONTERUBBIANESI, CARLO
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