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Lauree magistrali 2021 Inferenza bayesiana per modelli autoregressivi vettoriali quantilici con applicazione al calcolo del rischio sistemico Bayesian inference for quantile vector autoregressive models with application to systemic risk assessment CARLESI, PIERGIACOMO ANDREA
Lauree magistrali 2019 Inferenza Bayesiana su modelli mistura di Support Vector Machines - Degani, Emanuele
Lauree magistrali 2021 Metodi di regolarizzazione quantilici per la misura del rischio sistemico nel settore bancario europeo Quantile regularization methods for measuring systemic risk in the European banking sector FARAONI, GIULIO
Lauree magistrali 2018 Modelli quantici dinamici per dati spazio-temporali - Castiglione, Cristian
Lauree triennali 2020 Moments of extended GARCH-type models and a market timing application Moments of extended GARCH-type models and a market timing application MANCUSO, GIANMARCO
Lauree triennali 2017 Non–Negative constrained penalised matching quantiles estimation - Bianco, Nicolas
Lauree triennali 2022 Performance dei modelli di previsione della volatiltà Performance of volatility models predictions GRIGOLIN, DAVIDE
Lauree magistrali 2022 Regressione lineare dinamica penalizzata Penalized dynamic linear regression ZANE, NICOLÒ
Lauree magistrali 2019 Selezione Bayesiana delle variabili nel modello di regressione logistica ad alta dimensionalità - Busatto, Claudio
Lauree magistrali 2023 Stima dei parametri di un modello di regressione multivariato penalizzato mediante ADMM Parameters estimation in a penalized multivariate regression models using ADMM MIETTO, PIETRO
Lauree magistrali 2018 Stochastic optimization of airport delays controlled by a dynamic programming algorithm: an application to Marco Polo airport in Venice - Zambon, Valentina
Lauree magistrali 2022 Variable selection for Poisson regression model via mean field variational Bayes Variable selection for Poisson regression model via mean field variational Bayes CUGNIGNI, DANIELE
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