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A comparative analysis of ESG and traditional equity indices using the Markowitz model
2021/2022 CEKA, MEGI
Allocazione di portafoglio a pesi dinamici e variabili predittive: un'applicazione al mercato Europeo
2023/2024 TONIOLO, CHIARA
Allocazione di portafoglio e analisi delle performance, un confronto tra sharpe e omega
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Allocazione di portafoglio tramite risk budgeting ed approcci tradizionali: un'analisi su azioni, merci e criptovalute
2021/2022 DAL CERO, FRANCESCO
Allocazione ottimale di portafoglio: da sharpe a un indice di performance personalizzato
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Alternative asset classes: a good opportuniy for porfolio diversification
2016/2017 Marcon, Filippo
Analisi del rischio sistemico nel mercato finanziario: confronto e applicazione di reti monostrato e multistrato per la misurazione del rischio
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Asset allocation benefits of SRI: testing efficienty and the impact on performances
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2023/2024 MARCAZZAN, ANNA
Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching
2007/2008 Schiavon, Nicolò
Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches.
2018/2019 Longhin, Federico
Currency hedging strategies in international portfolios
2017/2018 Milani, Andrea
Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani
2011/2012 Gorgi, Paolo
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